Die Kennziffern des Risikomanagements werden auf Basis der Data-Marts kalkuliert und in entsprechenden Reports zur Verfügung gestellt. Folgende Reports sind verfügbar:

• Value at Risk (VaR)
• Conditional Value at Risk (CVaR)/Expected Shortfall (ES)
• Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)
• Credit Spread Risiko
• Konzentrationsrisiken