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Entsprechend den Anforderungen der Basel-Richtlinien (BCBS 368) wie auch der EBA (EBA(GL/2018/02) werden Methoden bereitstellt. Diese basieren damit auf aktuellen Geschäfts- wie auch Marktdaten. Folgende Methoden der Steuerung des Zinsänderungsrisikos sind verfügbar:

  • Zinsbindungsbilanz (Net Interest Income)
    Es können die Aktiva wie auch die Passiva mit den jeweiligen Break-Even Sätzen analysiert werden. Das Gap (Passiva minus Aktiva), das kumulierte Gap wie auch die Inkongruenz werden dabei ebenfalls ausgewiesen. Eine ausführlichere Beschreibung ist in ALM Zinsbindungsbilanz zu finden.

  • Barwertorientierte Verfahren (Economic Value of Equity)
    Es steht eine Barwertanalyse wie auch eine Analyse auf Basis von Zinsszenarien zur Verfügung. Zinsszenarien können beliebig vom Benutzer definiert und diesen Kennziffern zugeordnet werden. Eine detaillierte Beschreibung dieser Funktionalitäten ist in ALM BarwerteALM Szenario Barwerte und in Zinsszenarien zu finden.

  • Stresstests
    Es können verschiedene Geschäftsvorfälle wie Neugeschäft, Ausfall oder später/früher erfolgende Zahlung abgebildet werden. Diese können dabei beliebig mit Zinsszenarien kombiniert werden. Mehr dazu ist unter Business Szenarien zu finden.

  • Credit Spread Risiko
    Es wird der Credit Spread Anteil am Fair Value pro Einzelgeschäft wie auch kumuliert nach einzelnen Geschäftsarten aufgezeigt. Der Credit Spread Anteil wird dabei entsprechend den Zeiträumen einer frei definierbaren Zeitraumstaffel ermittelt und aggregiert ausgewiesen. Mehr zu dieser Kalkulation ist in Credit Spread Risiko zu finden.

  • Negative Zinssätze
    Negative Zinssätze werden in vollem Umfang unterstützt. Floor Rates wie auch Cap Rates werden dabei bei der Cashflow-Generierung wie auch bei der Bewertung der Geschäfte berücksichtigt.

  • Ausreißertest
    Es erfolgt der Ausweis der Differenz der 6 Stress-Szenarien (gemäß BCBS 368) zum Tier 1 Kapital.
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