Die Berechnung des "Expected Credit Losses (ECL)" ist für verschiedene Produktgruppen unterschiedlich. Der gebräuchlichste Ansatz ist der wahrscheinlichkeitsgewichtete Ansatz, der durch die Komponente „Probability Weighted Expected Credit Losses (PwECL)“ abgedeckt wird.
Für Finanzgarantien, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Kontokorrentkonten stehen verschiedene Komponenten zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Alle Komponenten können sowohl für Simulationszwecke als auch für die Berechnung des letztlich zu buchenden Expected Credit Losses verwendet werden.