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- ECL-Modelle ("Expected Credit Loss-Modelle"), die hauptsächlich auf den folgenden Parametern basieren:
- PD-Modelle ("Probability of Default-Modelle")
- LGD-Modelle ("Loss-Given-Default-Modelle")
- EAD-Modelle ("Exposure at Default-Modelle")
- Makroökonomische SzenarienParameter
- Master-Szenarien
Ein Modell beschreibt die mathematische Methode, mit dem ein Ergebniswert in FlexFinance berechnet wird, oder alternativ das Verfahren, mit dem ein Wert aus einer Konfigurationstabelle gelesen wird.
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Für die Berechnung der ECL für Stufe 1 und Stufe 2 unterstützt die Collective Impairment Workbench:
- Analyse der Leistungsdaten für PD-Punkt und LGD-BerechnungBerechnung des PD (Point-in-time) und des LGD (Point-in-time)
- Berechnung der Forderungshöhe bei Ausfall (EAD)
- Berechnung der wahrscheinlichkeitsgewichteten ECLs unter Berücksichtigung verschiedener makroökonomischer Parameter in mehreren Szenarien
- Simulation sowie periodische Verarbeitung
- Generierung von Buchungen im Hauptbuch
- Einspeisung einer Ergebnisschicht, die die Berichtsanforderungen abdeckt.
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