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Die Verarbeitung ist durch die folgende Struktur organisiert:
- ECL-Modelle ("Expected Credit Loss-Modelle"), die hauptsächlich auf den folgenden Parametern basieren:
- PD-Modelle ("Probability of Default-Modelle")
- LGD-Modelle ("Loss-Given-Default-Modelle")
- EAD-Modelle ("Exposure at Default-Modelle")
- Wirtschaftliche Makroökonomische Szenarien
- Master-Szenarien
Ein Modell beschreibt die mathematische Methode, mit dem ein Ergebniswert in FlexFinance berechnet wird, oder alternativ das Verfahren, mit dem ein Wert aus einer Konfigurationstabelle gelesen wird..
Wenn das Modell für seine Berechnung historische Informationen benötigt, kann dem Modell eine Reihe von historischen Informationen, wie beispielsweise Leistungsdaten, als Parameter hinzugefügt werden.
Ein Modell kann verschiedene Parameter für die Berechnung verwenden, die wiederum eigene Modelle sein können. So ist beispielsweise das ECL-Modell für Kredite ein eigenständiges Modell, das auf die Paramter PD, LGD , und EAD und sowie auf makroökonomische Parameter zugreift. PD, LGD und EAD sind wiederum separate, eigenständige Modelle. Ein „PD-Modell“ kann beispielsweise aus einem Parameter „Mathematische Formel“ und Formel (zum Beispiel "Roll-Rate-Analyse“) und einem Parameter „Set historischer Ausfallinformationen“ bestehen. Im Idealfall deckt ein solches Set von Ausfallinformationen einen Zeitraum von mindestens 2-3 Jahren ab. Ein Set von Ausfallinformationen enthält einen bestimmten Datenhaushalt für einen Zeitraum in der Vergangenheit. Ein solches Set kann zum Beispiel die Entwicklung der Überziehungstage oder die Entwicklung eines Ratings/Scorings im Zeitablauf enthalten.
Wirtschaftliche Szenarien werden durch Sets makroökonomischer Parameter beschrieben. Makroökonomische Parameter sind beispielsweise das Bruttosozialprodukt, die Arbeitslosenquote, der Ölpreis oder die Anzahl von Hotelübernachtungen.
Für die Berechnung der ECL für Stufe 1 und Stufe 2 unterstützt die Collective Impairment Workbench:
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