Flex Finance stellt Data-Marts bereit, welche Daten zur Steuerung des Marktrisikos beinhalten. Diese Daten werden gemäß BCBS (= Basel Committee on Banking Supervision) benötigt, um damit die Anforderung an die Eigenkapitaldeckung zu definieren. Die Marktrisiken werden in Zins-, Devisen- und Wertpapierkursrisiko unterschieden. Bezüglich der damit verbunden Eigenkaptialanforderungen, werden Devisen- und Wertpapierkursrisiko nur auf Positionen im Handelsbestand gerechnet, dem gegenüber muss das Zinsrisiko für alle Positionen berücksichtigt werden.
In den Data-Marts finden Sie alle Daten sowohl zur Differenzierung der Finanzprodukte und Kontrahenten als auch alle benötigen Einzelbestandteile wie sie fürs Reporting oder die Steuerung des Marktrisikos benötigt werden.
- Netto Risikobeträge
- RWA (Risk-weighted assets)
- Sensitivitäten zur Preisbildung bei Optionen (Delta / Gamma / Vega / Theta)
- VaR (Value at Risk)
- Stressed VaR
Verarbeitet bzw. in die Berechnung einbezogen werden sowohl on-balance Positionen als auch das außerbilanzielle Engagement der Bank.
- Loans / Money Markets
- FX-Deals
- Bonds / Promissory Notes
- Equities / Funds
- FRA (Forward Rate agreements)
- IRS (Interest Rate Swaps)
- Swaptions
- Forward deals
- Caps / Floors / Collar
- Options / Futures
- Credit derivatives
Flex Finance ermöglicht die parallele Berechnung nach verschiedenen regulatorischen Ansätzen (Standard-, IRB, CAD-Approach), deren Verwendung fürs Meldewesen muss allerdings vom jeweiligen nationalen Recht zugelassen sein.
Hier ein Bespiel für einen Marktrisikoreport in Flex Finance basierend auf diesen Data-Marts:
Für solche in FlexFinance definierte Reports stehen ausserdem folgende Standardfunktionen zur Verfügung:
- umfangreiche Drilldownmöglichkeiten
- Vergleichsmöglichkeit des Reports für unterschiedliches Buchungstage
- den Nachweis der Regel je Reportinginhalt und
- eine manuelle Editierung verbunden mit Konsitenzprüfung