Basierend auf einem Portfolio wie Bankbuch oder Handelsbuch wird der Nettoertrag inkl. der Auswirkung eines 1%igen Schocks ausgewiesen. Dabei wird die barwertige Differenz zwischen Aktiva und Passiva pro Laufzeitband auch kumuliert dargestellt. Anschließend wird die Auswirkung der Änderung einer 1%igen Zinsänderung auf das Gap berechnet und entsprechend den Zinstagen der verwendeten Zeitraumstaffel ausgewiesen. Die Marktdaten werden pro Buchungstag importiert und sind somit für den jeweiligen Buchungstag aktuell.
