Flex Finance FlexFinance stellt Data - Marts zur Liquiditätssteuerung bereit. Die Data - Marts enthalten alle Daten, um den Anforderungen der BCBS (= Basel Committee on Banking Supervision) für Basel III oder der EBA (= European Banking Authority; europäische Bankenaufsicht) zu genügen. Basierend auf diesen Daten können beispielsweise folgende Berichte erstellt werden.:
- LCR (Liquidity coverage ratio)
- NSFR (Net stable funding ratio)
- Restlaufzeitgliederung
- Finanzplanung
Die aggregierten Werte in den Data - Marts berechnen sich im Wesentlichen aus den dem (zukünftigen) Cash Flow Cashflow-Plan der Geschäfte. Die Cash Flow Cashflow-Pläne werden in Flex Finance FlexFinance aus den angelieferten Vertragsdaten erstellt. Außerdem werden abgegrenzte Werte berechnet und für die Data - Marts berückichtigt. Zusätzlich können diverse Modelle definiert werden, um Stress-Szenarien und deren Einfluss auf zukünftige Zahlungen zu simulieren.
In den Data - Marts finden Sie alle Daten sowohl zur Differenzierung der Finanzprodukte und Kontrahenten als auch alle Einzelbestandteile, wie sie in den Liquiditätsreports benötigt werden.
- Aggregierte Darstellung je Zeitraumstaffel (Staffel frei definierbar)
- Summierung in Reportwährung (aufteilbar je Originalwährung)
- Unterteilbar je Cashflowart (Kapital, Zins, Gebühr ,..etc.)
- Synthetische Cashflows aus den Szenarien
- Ausfallszenarien (Kunden und einzelne Zahlungen)
vorzeitige Zahlungen (Prepayments)
- Entwicklung von Marktdaten (Zinsen und Devisenkurse)
- erwartetes Neugeschäftsvolumen
Eine genauere Beschreibung dieser Scenarien wird hier im Detail erklärt.
Hier einige Bespiele Beispiele für Liquiditätsreports in Flex Finance FlexFinance basierend auf diesen Data - Marts:
Für solche in FlexFinance definierte Reports stehen außerdem folgende Standardfunktionen zur Verfügung:
- umfangreiche Umfangreiche Drilldownmöglichkeiten
- Vergleichsmöglichkeit des Reports für unterschiedliches unterschiedliche Buchungstage
- den Den Nachweis der Regel je Reportinginhalt und
- eine manuelle Editierung verbunden Eine manuelle Editierung verbunden mit Konsistenzprüfung