FlexFinance stellt Data Marts zur Liquiditätssteuerung bereit. Die Data Marts enthalten alle Daten, um den Anforderungen der BCBS (= Basel Committee on Banking Supervision) für Basel III oder der EBA (= European Banking Authority; europäische Bankenaufsicht) zu genügen. Basierend auf diesen Daten können beispielsweise folgende Berichte erstellt werden:
- LCR (Liquidity coverage ratio)
- NSFR (Net stable funding ratio)
- Restlaufzeitgliederung
- Finanzplanung
Die aggregierten Werte in den Data Marts berechnen sich im Wesentlichen aus dem (zukünftigen) Cashflow-Plan der Geschäfte. Die Cashflow-Pläne werden in FlexFinance aus den angelieferten Vertragsdaten erstellt. Außerdem werden abgegrenzte Werte berechnet und für die Data Marts berückichtigt. Zusätzlich können diverse Modelle definiert werden, um Stress-Szenarien und deren Einfluss auf zukünftige Zahlungen zu simulieren.
In den Data Marts finden Sie alle Daten sowohl zur Differenzierung der Finanzprodukte und Kontrahenten als auch alle Einzelbestandteile, wie sie in den Liquiditätsreports benötigt werden.
- Aggregierte Darstellung je Zeitraumstaffel (Staffel frei definierbar)
- Summierung in Reportwährung (aufteilbar je Originalwährung)
- Unterteilbar je Cashflowart (Kapital, Zins, Gebühr etc.)
- Synthetische Cashflows aus den Szenarien
- Ausfallszenarien (Kunden und einzelne Zahlungen)
vorzeitige Zahlungen (Prepayments)
- Entwicklung von Marktdaten (Zinsen und Devisenkurse)
- erwartetes Neugeschäftsvolumen
Hier einige Beispiele für Liquiditätsreports in FlexFinance basierend auf diesen Data Marts:
Für solche in FlexFinance definierte Reports stehen außerdem folgende Standardfunktionen zur Verfügung:
- Umfangreiche Drilldownmöglichkeiten
- Vergleichsmöglichkeit des Reports für unterschiedliche Buchungstage
- Den Nachweis der Regel je Reportinginhalt und
- Eine manuelle Editierung verbunden mit Konsistenzprüfung