Für variabel verzinsliche Produkte kann das Fixing von zukünftigen Kundenzinsen simuliert werden. Es erfolgt dabei eine Simulation der Marktzinsen und des sich daraus ergebenden Kundenzinses. Für die Erstellung eines Zinsszenarios können beliebig viele Stützstellen mit relativen oder absoluten Zinsshifts definiert werden. Nicht vorhandene Zwischenwerte werden mit linearer Interpolation aufgefüllt. Die zu verwendende Zinsstrukturkurve wird über Geschäftskriterien wie Geschäftstyp, Währung, Marktdatenquelle (Rate Source) ermittelt. Dabei können für eine Währung unterschiedliche Zinsstrukturkurven verwendet werden (Multi-Curve Bewertung).
Für jedes Zinsszenario werden die erwarteten Zinscashflows der Geschäfte neu berechnet. Bei Annuitäten oder kapitalisierten Zinsen werden die entsprechenden Kapitaländerungen ebenfalls angepasst. Für ein Portfolio mit zinsvariablen Geschäften können unterschiedliche Zinsszenarien parallel betrachtet werden.
