FlexFinance stellt Data Marts bereit, welche Daten zur Steuerung des Kreditrisikos beinhalten. Diese Daten werden gemäß BCBS (= Basel Committee on Banking Supervision) benötigt, um damit die Anforderung an die Eigenkapitaldeckung zu definieren.
Die Berechnung des Kreditrisikos gemäß BCBS überschneidet sich in vielen Fällen mit der Berechnung der Risikovorsorge gemäß IFRS.
In den Data Marts finden Sie alle Daten sowohl zur Differenzierung der Finanzprodukte und Kontrahenten als auch alle benötigen Einzelbestandteile wie sie fürs Reporting oder die Steuerung des Kreditrisikos benötigt werden.
- Kalkulatorische Ergebniswerte
- RWA (Risk-weighted assets)
- PD (Probability of Default)
- LgD (Loss Given Default)
- CF (Conversion Factor) Produkte mit Ziehungsrisiko
- FX Haircut
- Maturity Mismatch
- Hc(coll)/Hc(claim) Sicherheiten- oder Forderungshaircut
- Korrelation
FlexFinance ermöglicht die parallele Berechnung nach verschiedenen regulatorischen Ansätzen (Standard-, IRB, CAD-Approach); deren Verwendung für das Meldewesen muss allerdings vom jeweiligen nationalen Recht zugelassen sein.
Hier ein Beispiel für einen Kreditrisikoreport in FlexFinance basierend auf diesen Data Marts:
Für solche in FlexFinance definierte Reports stehen außerdem folgende Standardfunktionen zur Verfügung:
- Umfangreiche Drilldownmöglichkeiten
- Vergleichsmöglichkeit des Reports für unterschiedliche Buchungstage
- Den Nachweis der Regel je Reportinginhalt und
- Eine manuelle Editierung verbunden mit Konsistenzprüfung