Die Bewertung in FlexFinance besteht aus verschiedenen Rechenkernen. Jeder Rechenkern befasst sich mit der Berechnung einer bestimmten Kennzahl/Kennziffer.
Auf der hochgranularen Ebene kann zwischen zwei Arten von Bewertungen unterschieden werden:
- Bewertung anhand der Cashflows, wie:
- Der beizulegende Zeitwert auf der Basis der abgezinsten Zahlungsströme (für weitere Informationen siehe das Handbuch: Fair Value)
- Der beizulegende Zeitwert mit konstanter Renditedifferenz auf der Basis der abgezinsten Zahlungsströme (für weitere Informationen siehe das Handbuch: Fair Value)
- Fortgeführte Anschaffungskosten (für weitere Informationen siehe das Handbuch: Amortised Cost), einschließlich der verbleibenden offenen Amortisierung und des Amortisierungsanteils für eine bestimmte Periode
- Effektivzins (für weitere Informationen siehe das Handbuch: EIR)
- Initial Residual Spread (InRS)
- Risikovorsorge auf der Basis von Recovery-Cashflows
- erzielbarer Betrag, (für weitere Informationen siehe das Handbuch: Specific Provision)
- Ausfallkredithöhe (Exposure at Default)
- Unwinding, (für weitere Informationen siehe das Handbuch: Unwinding)
- Zinsabgrenzung
- Statistische Maßnahmen, bei denen statistische Methoden zur Berechnung verwendet werden, wie:
- Ausfallwahrscheinlichkeit basierend auf historischen Leistungsdaten für Kunden
- Verlustquote bei Ausfall basierend auf historischen Leistungsdaten für Kunden
- Preismodelle für Optionen