FlexFinance stellt Data Marts bereit, welche Daten zur Steuerung des Marktrisikos beinhalten. Diese Daten werden gemäß BCBS (= Basel Committee on Banking Supervision) benötigt, um damit die Anforderung an die Eigenkapitaldeckung zu definieren. Die Marktrisiken werden in Zins-, Devisen- und Wertpapierkursrisiko unterschieden. Bezüglich der damit verbunden Eigenkaptialanforderungen werden Devisen- und Wertpapierkursrisiko nur auf Positionen im Handelsbestand gerechnet; dem gegenüber muss das Zinsrisiko für alle Positionen berücksichtigt werden.
In den Data Marts finden Sie alle Daten sowohl zur Differenzierung der Finanzprodukte und Kontrahenten als auch alle benötigen Einzelbestandteile wie sie für das Reporting oder die Steuerung des Marktrisikos benötigt werden.
- Netto-Risikobeträge
- RWA (Risk-weighted assets)
- Sensitivitäten zur Preisbildung bei Optionen (Delta/Gamma/Vega/Theta)
- VaR (Value at Risk)
- Stressed VaR
Verarbeitet bzw. in die Berechnung einbezogen werden sowohl on-balance Positionen als auch das außerbilanzielle Engagement der Bank.
- Loans/Money Markets
- FX-Deals
- Bonds/Promissory Notes
- Equities/Funds
- FRA (Forward Rate agreements)
- IRS (Interest Rate Swaps)
- Swaptions
- Forward deals
- Caps/Floors/Collar
- Options/Futures
- Credit derivatives
FlexFinance ermöglicht die parallele Berechnung nach verschiedenen regulatorischen Ansätzen (Standard-, IRB, CAD-Approach); deren Verwendung für das Meldewesen muss allerdings vom jeweiligen nationalen Recht zugelassen sein.
Hier ein Beispiel für einen Marktrisikoreport in FlexFinance basierend auf diesen Data Marts:
Für solche in FlexFinance definierte Reports stehen außerdem folgende Standardfunktionen zur Verfügung:
- Umfangreiche Drilldownmöglichkeiten
- Vergleichsmöglichkeit des Reports für unterschiedliche Buchungstage
- Den Nachweis der Regel je Reportinginhalt und
- Eine manuelle Editierung verbunden mit Konsistenzprüfung