Flex Finance stellt Data-Marts mit Werten rund um die Berechnung der Riskovorsorge zur Verfügung. Eine Beschreibung der Berechnungsvarianten sehen sie bitte hier.

Die Data-Marts umfassen

• Kalkulatorische Ergebniswerte
  • PD (Probability of Default)
  • LgD (Loss Given Default)
  • EaD (Exposure at Default)
  • ECL (Expected Credit Loss)
• Accounting spezifische Ergebnisse bezogen auf das Geschäftsjahr
  • Riskprovison
  • Impairment Expense
  • Write-Off Expense
  • Impairment Income
• Detaildaten bezüglich der Berechnung
  • Recovery Cash Flow Plan für ausgefallen Geschäfte
  • Drilldown zur ECL Berechnung je Stützstelle LGD (PIT) (= Point-in-Time)
  • Sensitivitätsanalyse: Differenz gegenüber dem aktuellen ECL durch Änderung der makroökonomischen Parameter

Hier einige Bespiele von Risikovorsorgereports in Flex Finance basierend auf diesen Data-Marts:

Für solche in FlexFinance definierte Reports stehen ausserdem folgende Standardfunktionen zur Verfügung:

• umfangreiche Drilldownmöglichkeiten
• Vergleichsmöglichkeit des Reports für unterschiedliches Buchungstage
• den Nachweis der Regel je Reportinginhalt und
• eine manuelle Editierung verbunden mit Konsitenzprüfung