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Backtesting ist ein statistisches Verfahren zur Beurteilung der Prognosegüte des stochastischen Modells. Das Verfahren beruht auf einem täglichen Vergleich des anhand des Risikomodells ermittelten potentiellen Risikobetrags mit der Wertveränderung des in die modellmäßige Berechnung einbezogenen Portfolios über die zu Grunde gelegte Halteperiode.

Für die Backtesting-Auswertungen wird ein Musterportfolio definiert, also ein Zusammenschluss mehrerer Geschäfte nach bestimmten Kriterien, meist Risiko-Geschäfte, die zusammen bewertet werden. Das Musterportfolio spiegelt dabei die Geschäftsstruktur der Gesamtbank wieder. Es werden aus jedem Bereich repräsentative Geschäfte über das Portfolio ausgewertet, um die Prognosegüte des Risikomodells zu validieren.

Dieses Musterportfolio wird in einer Auswertung mit den Marktdaten des Buchungstages des Portfolios sowie mit den zum aktuellen Buchungstag gültigen Marktdaten bewertet. Aus den Ergebnissen dieser Barwerte wird die Differenz gebildet, die angibt, wie gut das verwendete Risikomodell ist.

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