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Alle Änderungen in ALM werden in einem Veränderungsnachweise festgehalten. Unter Veränderungsnachweis versteht man hierbei die Änderung in Bezug auf ALM-Auswertungen, die sich dadurch ergeben, dass sich Geschäfte, Konten oder Wertpapierpositionen zwischen zwei Buchungstagen verändern. Die Zielsetzung besteht darin, möglichst automatisiert, schnell und nachvollziehbar Änderungen in den Auswertungsergebnissen erklären und dokumentieren zu können. Inhaltlich werden folgende Anlässe im Datenhaushalt unterschieden, die zu Änderungen in Auswertungen führen können:

  • das Geschäft oder die Wertpapierposition war zum vorherigen Buchungstag vorhanden, im neuen nicht mehr. Grund könnte die Endfälligkeit, Stornierung oder der Abverkauf sein
  • neu hinzugekommene Geschäfte oder Wertpapierpositionen
  • Änderung an relevanten Parametern der Geschäfte, Wertpapierstammdaten oder Konten wie Zinsänderungen oder Geschäftslaufzeiten

Änderungen aus Marktdaten sind nicht Gegenstand dieser Analyse, da diese sich in der Regel zwischen zwei Buchungstagen unterscheiden. Um signifikante Änderungen, z. B. auf Grund fehlerhaft angelieferter Kapitalbeträge im Veränderungsnachweis besser eingrenzen zu können, wird der jeweilige Cashflowbetrag betrachtet und gruppiert nach Valuten, Währungen und Geschäftsidentifikationen dargestellt.

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