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Mit beiden Verfahren kann der VaR auf Portfolioebene als maximaler Totalverlust im Rahmen eines Zeithorizonts und Konfidenzniveaus berechnet werden. Das Portfolio kann mit Hilfe von Geschäftskriterien wie Geschäftsart, Kontrahentenart, Bank Segment, organisatorische Einheit usw. frei definiert werden. Die je nach Ansatz benötigten Zinssätze, Volatiliäten und Korrelationen können über den Import von Marktdaten importiert werden.


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