Auf Basis von Geschäfts-, Stamm- und Marktdaten werden themenbezogen einzelne Data-Marts gefüllt. Aus diesen können dann beliebige Portfolios wie Handelsbuch, Bankbuch oder Kommissionsgeschäft gebildet werden. Data-Marts sind hier beispielsweise:
- Cashflows in der Liquidititätsdarstellung
- Zinsbindungsdarstellung
- Risikokennziffern wie Fair Value, Barwerte oder Value at Risk
- Kontrahenteninformationen
In den Data-Marts werden für die jeweilige Anwendung alle relevanten Informationen wie Cashflow, Barwert, Fair Value bereitgestellt. Auf Basis der Data-Marts bilden die Portfolios die Basis für die weitere Betrachtung. Es werden diverse Geschäftsszenarios Geschäftsszenarien je nach Bedarf angewandt. Geschäftszenarios Geschäftsszenarien sind beispielsweise Neugeschäftsplanung, Marktdatenszenarios Marktdatenszenarien oder auch AusfallszenariosAusfallszenarien. Diese werden dann z. B. bei der Kalkulation der Liquiditätsablaufbilanz berücksichtigt. Weitere Beispiele für Auswertungen sind die Zinsbindungsbilanz oder auch Barwertanalysen.
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