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Die Komponente „Cashflow-Generierung“ stellt auf Einzelgeschäftsebene (z. B. für einen einzelnen Kreditvertrag mit einem bestimmten Kunden) einen Cashflow-Plan mit maximaler Granularität zur Verfügung, der sicherstellt, dass alle Geschäftsvorfälle auf Geschäftsebene abgedeckt sind. Dabei stehen unter anderem zinstragende Instrumente wie: Kredite, Zusagen, Geldmarktgeschäfte, Einlagen, Zinsswaps und Anleihen im Vordergrund.
Der generierte Cashflow-Plan berücksichtigt unterschiedliche getrennte Sichten für:
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- Cashflows mit festen Beträgen und festen Fälligkeiten kombiniert mit
- Cashflows, die Erwartungen an das Kundenverhalten im Hinblick auf eine vertragliche Klausel widerspiegeln, die zu zusätzlichen erwarteten Cashflows in der Zukunft führen könnten. So werden beispielsweise unregelmäßige erwartete Cashflows bereitgestellt, die die Erwartungen eines Unternehmens an das vorzeitige Zahlungsverhalten widerspiegeln, das als optionales Recht in dem betreffenden Vertrag enthalten ist.
Der Cashflow-Plan in der Lösung enthält mehr als 250 verschiedene Arten von Cashflows. Diese Unterscheidung zwischen Geschäftsvorfällen ist z. B. für die korrekte Umsetzung regulatorischer Anforderungen sehr hilfreich. Zum Beispiel:
- Eine periodische Rückzahlung kann von einer außergewöhnlichen Zahlung unterschieden werden (Analyse des vorzeitigen Zahlungsverhaltens).
- Die Zahlung für eine Festzinsvereinbarung kann von der Zahlung für eine variable Zinsvereinbarung unterschieden werden.
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Für die Generierung eines Cashflow-Plans in der Lösung gibt es zwei Möglichkeiten:
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Im letzteren Fall wendet die Lösung die importierten Regeln an, um zukünftige Fälligkeiten innerhalb des Cashflow-Plans zu generieren.
Darüber hinaus können folgende Herausforderungen im Zusammenhang mit der Generierung von Cashflows durch die Lösung bewältigt werden:
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Für weitere Informationen siehe das Handbuch: Generierung von Cashflows).