Flex Finance FlexFinance stellt Data - Marts bereit, welche Daten zur Steuerung des Marktrisikos beinhalten. Diese Daten werden gemäß BCBS (= Basel Committee on Banking Supervision) benötigt, um damit die Anforderung an die Eigenkapitaldeckung zu definieren. Die Marktrisiken werden in Zins-, Devisen- und Wertpapierkursrisiko unterschieden. Bezüglich der damit verbunden Eigenkaptialanforderungen , werden Devisen- und Wertpapierkursrisiko nur auf Positionen im Handelsbestand gerechnet, ; dem gegenüber muss das Zinsrisiko für alle Positionen berücksichtigt werden.
In den Data - Marts finden Sie alle Daten sowohl zur Differenzierung der Finanzprodukte und Kontrahenten als auch alle benötigen Einzelbestandteile wie sie fürs für das Reporting oder die Steuerung des Marktrisikos benötigt werden.
- Netto-Risikobeträge
- RWA (Risk-weighted assets)
- Sensitivitäten zur Preisbildung bei Optionen (Delta/Gamma/Vega/Theta)
- VaR (Value at Risk)
- Stressed VaR
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- Loans/Money Markets
- FX-Deals
- Bonds/Promissory Notes
- Equities/Funds
- FRA (Forward Rate agreements)
- IRS (Interest Rate Swaps)
- Swaptions
- Forward deals
- Caps/Floors/Collar
- Options/Futures
- Credit derivatives
Flex Finance FlexFinance ermöglicht die parallele Berechnung nach verschiedenen regulatorischen Ansätzen (Standard-, IRB, CAD-Approach), ; deren Verwendung fürs für das Meldewesen muss allerdings vom jeweiligen nationalen Recht zugelassen sein.
Hier ein Bespiel Beispiel für einen Marktrisikoreport in Flex Finance FlexFinance basierend auf diesen Data - Marts:
Für solche in FlexFinance definierte Reports stehen ausserdem außerdem folgende Standardfunktionen zur Verfügung:
- umfangreiche Umfangreiche Drilldownmöglichkeiten
- Vergleichsmöglichkeit des Reports für unterschiedliches Buchungstage
- den Den Nachweis der Regel je Reportinginhalt und
- eine Eine manuelle Editierung verbunden mit Konsitenzprüfung