Es erfolgt eine Analyse der Liquiditätsablaufbilanz unter verschiedenen StressszenariosStressszenarien. Dabei werden die vertragsmäßigen Cashflows der Geschäfte, Wertpapierpositionen und Konten um Szenarios Szenarien erweitert, die mögliche Entwicklungen der Marktdaten oder des Kundenverhaltens widerspiegeln. Folgende Business Szenarios Szenarien stehen dabei zur Verfügung:
- Ausfallszenarios Ausfallszenarien (Kunden und einzelne Zahlungen)
- Verschiebung von Zahlungen
- erwartetes Neugeschäftsvolumen
- vorzeitige Zahlungen (Prepayments)
- Entwicklung von Marktdaten (Zinsen und Devisenkurse)
- Counterbalancing Capacity
Diese Szenarios Szenarien können dabei beliebig miteinander kombiniert werden. Auch unterschiedliche Entwicklungen wie schlecht, moderat oder gut werden dabei parallel in unterschiedlichen Reports dargestellt. Mehr zu den verfügbaren Szenarios Szenarien ist in Business Szenarien zu finden.