Date: Fri, 29 Mar 2024 09:51:36 +0100 (CET) Message-ID: <1671919652.37.1711702296269@vm-confFLEXde> Subject: Exported From Confluence MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_Part_36_593691289.1711702296268" ------=_Part_36_593691289.1711702296268 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: file:///C:/exported.html
Backtesting ist ein statistisches Verfahren zur Beurteilung der = Prognoseg=C3=BCte des stochastischen Modells. Das Verfahren beruht auf eine= m t=C3=A4glichen Vergleich des anhand des Risikomodells ermittelten potenti= ellen Risikobetrags mit der Wertver=C3=A4nderung des in die modellm=C3=A4= =C3=9Fige Berechnung einbezogenen Portfolios =C3=BCber die zu Grunde gelegt= e Halteperiode.
F=C3=BCr die Backtesting-Auswertungen wird ein Musterportfolio definiert= , also ein Zusammenschluss mehrerer Gesch=C3=A4fte nach bestimmten Kriterie= n, meist Risiko-Gesch=C3=A4fte, die zusammen bewertet werden. Das Musterpor= tfolio spiegelt dabei die Gesch=C3=A4ftsstruktur der Gesamtbank wieder. Es = werden aus jedem Bereich repr=C3=A4sentative Gesch=C3=A4fte =C3=BCber das P= ortfolio ausgewertet, um die Prognoseg=C3=BCte des Risikomodells zu validie= ren.
Dieses Musterportfolio wird in einer Auswertung mit den Marktdaten des B= uchungstages des Portfolios sowie mit den zum aktuellen Buchungstag g=C3=BC= ltigen Marktdaten bewertet. Aus den Ergebnissen dieser Barwerte wird die Di= fferenz gebildet, die angibt, wie gut das verwendete Risikomodell ist.